Introduzione

In questo capitolo vengono analizzate dal punto probabilistico le esperienze simulate proposte nel primo capitolo. Si richiede quindi una certa familiarità con i concetti di base del calcolo delle probabilità, in modo particolare: distribuzioni di probabilità elementari (binomiale, poissoniana, geometrica, esponenziale e gaussiana); processo di Poisson e moto casuale; previsione e incertezza di previsione; teoremi di convergenza. Non è invece richiesta la conoscenza dell'inferenza statistica al di là di quella intuitiva che segue dall'assumere costanza e continuità delle leggi fisiche (``il futuro procede dal passato in modo regolare'').