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pzd100Derivazione della
gaussiana come limite di
funzione binomiale o poissoniana
La figura 7.1 mostra come la distribuzione binomiale
ha una forma a campana che somiglia alla gaussiana, quando
,
e
sono abbastanza grandi. È quindi interessante
trovare l'epressione asintotoca della binomiale. Questo problema
portò alla funzione che ora conosciamo come gaussiano quasi
un secolo prima della derivazione di Gauss, sulla quale ritorneremo
nel paragrafo 11.4.
Riscriviamo la funzione di probabilità binomiale riscrivendo
i fattoriali nella loro espressione asintotica data dalla formula di
Stirling (De Moivre e Stirling, più precisamente), che
ricordiamo qui:
Chiamando
, da cui
ne segue, omettendo di volta in volta
i fattori moltiplicativi che non dipendono
da
(ovvero da
)
e che possiamo inglobare nella costante di normalizzazione:
Per studiare il comportamento asintotico di
e
è preferibile passare ai logaritmi:
Per completezza, vediamo anche come si può arrivare
alla gaussiana come limite della poissoniana per
,
ovvero quando i valori
sui quali si addensa la massa di probabilità
sono relativamente prossimi a
e lontani da zero.
Chiamando, in analogia al caso precedente
,
prendiamo il logaritmo della funzione di distribuzione poissoniana e,
con l'ausilio dell'approssimazione di Stirling, facciamo il limite per
(ovvero siamo interessati a piccole
deviazioni dal valore atteso). Omettendo, come nel caso
precedente, i termini che di volta in volta
non dipendono da
e sviluppando il logaritmo
di
al secondo ordine intorno a 1, abbiamo:
da cui segue
 |
|
![$\displaystyle \xrightarrow[\left\{\!\begin{array}{l} \Delta\ll \lambda \\
\lambda\gg 0 \end{array}\right.
]{}\ {\cal N}(\lambda,\sqrt{\lambda})\,.$](img1963.png) |
(8.21) |
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Giulio D'Agostini
2001-04-02