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Distribuzioni di probabilità di variabili continue

Avendo introdotto nei capitoli precedenti gli aspetti fondamentali delle distribuzione di variabili casuali, il concetto nuovo che viene presentato in questo capitolo è quello della funzione densità di probabilità. La distribuzione più importante presentata in questo capitolo è senz'altro la gaussiana, sia per le implicazioni teoriche che pratiche. La uniforme e le distribuzioni triangolari sono interessanti sia perché permettono di applicare concetti generali su funzioni matematiche elementari, sia perché rappresentano schemi abbastanza realistici per modellizzare l'incertezza su grandezze fisiche. Il processo di Poisson sotto l'aspetto dei tempi di attesa, da cui seguono esponenziale e gamma.

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Giulio D'Agostini 2001-04-02